Μέτρο πιθανότητας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Μέτρο Πιθανότητας
Ταξινόμηση
Dewey 519
MSC2010 97Kxx

Μέτρο πιθανότητας P ορίζεται μια συνολοσυνάρτηση από μια σ-άλγεβρα F στο R όταν ικανοποιούνται τα παρακάτω αξιώματα:[1]

  1. P(\Alpha) \ge 0, \forall \Alpha \in F
  2. P(\Omega) = 1
  3. Αν A_1,A_2,A_3,\ldots\in F με A_{i}\bigcap A_{j}=\empty, \forall i \neq j τότε  P(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_{n})= \sum_{n=1}^{\infty} P (A_{n})

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. Γ. Κοκκολάκης, Ι. Σπηλιώτης (Μάιος 1991). Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική (2η έκδοση έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Συμεών. σελ. σελ. 20.